Zarządzanie ryzykiem w dużej mierze zależy od czynników wpływających na ich występowanie w działalności bankowej.
Czynniki te mają charakter:
- Zewnętrzny (znajdujący się w otoczeniu banku)
- Wewnętrzny (związany z samym bankiem)
Czynniki egzogenne (zewnętrzne):
1. makroekonomiczne (zależą od polityki gospodarczej państwa i polityki monetarnej banku centralnego)
§ zmiana siły nabywczej pieniądza krajowego – kreowana przez stopę inflacji. Deprecjacja pieniądza krajowego powoduje ubytek naturalnej wartości aktywów bankowych, których spłata odbywa się o stałą stopę procentową. Spadek siły nabywczej pieniądza to obniżenie realnych wpływów z tytułu prowizji i innych opłat, które mają stałą stawkę kwotową. Ryzyko inflacyjne nie dotyczy wszystkich pozycji aktywnych banku jak np. środki trwałe, papiery wartościowe o charakterze tytułów własności, których wartośćjest wyznaczana przez ich aktualne ceny rynkowe. Negatywny efekt deprecjacji pieniądza rekompensowany jest w pewnym stopniu przez spadek realnej wartości niektórych zobowiązań banku
§ zmiana wartości parametrów rynkowych – główną rolę pełnią kursy walutowe i rynkowe stopy procentowe. Nieprzewidziane zmiany kursów walutowych powodują ryzyko w pozycjach aktywnych i pasywnych banku, których wartość w rozliczeniach z kontrahentami określona jest w walutach obcych
§ rosnące deficyty budżetowe i zadłużenie krajów rozwijających się – sprawiają, że banki finansujące te kraje stają w oblicz niebezpieczeństwa niespłacenia udzielonych kredytów i pożyczek
2. Czynniki regulacyjne
§ Rozluźnienie lub zaostrzenie przepisów regulujących funkcjonowanie banków – zaostrzenie przepisów powoduje zazwyczaj ograniczenie ryzyka zaś deregulacja niesie odwrotność, a szczególnie na słabo rozwiniętych rynkach
§ Zmiany w obszarze prawa finansowego lub dewizowego – w szczególności zmiany stawek obciążeń fiskalnych i parafiskalnych, uszczuplające (rzadko zwiększające) nadwyżki finansowe banku oraz wprowadzano ograniczenie transferów zysków i kapitałów za granicę
3. Globalizacja – powiązana z kształtowaniem się coraz bardziej liberalnych międzynarodowych rynków finansowych, które umożliwiają szybki transfer kapitału. Efektem jest wzrost konkurencji co wiąże się z ryzykiem podmiotów funkcjonujących na rynku poprzez ograniczenie możliwości wyboru klientów. Skutkiem globalizacji może być zagrożenie zbytnią zależnością poszczególnych rynków finansowych co może spowodować efekt domina, czyli niekorzystna sytuacja jednego kraju może spowodować kryzys w innych krajach.
4. Zmniejszająca się rola banku jako pośrednika finansowego – dzieje się tak, ponieważ przedsiębiorstwa o dobrym standingu mogą pozyskiwać środki na pokrycie kapitału obrotowego lub inwestycje, bezpośrednio z rynku finansowego co zmniejsza możliwości banku do dywersyfikacji portfela kredytowego. Rosnąca oferta lokacyjna ze strony niebankowych instytucji finansowych (np. firmy ubezpieczeniowe) prowadzi do zmniejszenia możliwości banków do absorpcji nadwyżek finansowych.
5. Inne czynniki zewnętrzne (zjawisko o charakterze demograficznym, klęski żywiołowe, kradzieże, zamachy terrorystyczne, zmainy społeczno-politycnze)
Czynniki endogeniczne (wewnętrzne)
1. Czynnik ludzki – decyzje i zachowania pracowników banku wpływające na jego funkcjonowanie. Decyzje te wynikają z kwalifikacji, charakteru, uczciwości podejścia do obowiązków zawodowych
2. Czynnik techniczny – wpływa na powstawanie ryzyka bankowego, postęp techniczny uzależniający banki od elektronicznych systemów przetwarzania danych. Rola tego czynnika jest również zauważalna w dynamicznie rozwijających się systemach bankowości internetowej, które powinny być odpowiednio zabezpieczone
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz